期权备兑策略：股指与ETF期权规则及成本差异

　　【团队推出期权系列专题，揭示股指与ETF期权备兑规则差异】团队推出系列专题，包括《期权常用对冲策略历史回测》《备兑策略调仓优化方案》《期权备兑策略指数》。 从规则看，股指期权和ETF期权在单手合约面值上有天然差异。 构建备兑策略时，中金所与上交所、深交所，在手续费和保证金方面存在不同。 上交所和深交所的备兑指令，可利用标的抵扣保证金，提升资金利用率。

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