一个日线级别的操作系统——如何建立自己的交易系统，价值几个亿，仅分享一次

　　(本文由公众号越声攻略(yslc688)整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

　　一个完整的交易系统至少包含了：策略—如何买卖;风险管理(仓位/头寸规模)—买卖多少;市场—买卖什么;入市—何时买卖;止损—何时退出亏损的仓位;离市—-何时退出赢利的仓位。

　　1、策略选择——基于均线强弱划分后的选择

　　根据K线收盘处在20日、60日均线的不同位置完全分为4类。

　　说明：

　　在牛市逼空如图中 直角边框 阶段，即MA60 < MA20

　　而单边熊市如图中 钝角边框 阶段，即K线 < MA20 < MA60 阶段，如果触及止盈、止盈必须离场，同时在极低的成功概率下，即使“低买”也是大概率套牢，尽量采用休息，不开新仓的策略。如果开新仓建议选用强势股回调策略。不建议低吸弱势股(没资金关注)或者强势突破股(成功率低)。

　　在两个横盘震荡阶段，即K线处于20、60日两条均线之间，不管20日在60日上还是60日在20日之上，大盘均可上可下，三种策略均可。

　　在以上四个阶段，全部选择强势股回调策略。强势股回调策略：属于对震荡和趋势的折中，比如日线级别突破选股、分钟级别BOLL下轨择时，本质仍属于震荡策略。每个人需结合自己的经验和偏好选择符合自己的策略组合。

　　2、风险管理——收益率曲线的应用

　　1)初始仓位：

　　假设单次仓位风险为本金2%风险、单笔交易止损幅度为8%;100万本金。

　　100万X 2%=2万;2万/ 8% =25万市值仓位，即初始四分之一仓位。

　　如果只愿承担1%风险，仓位继续减半即可。

　　2)加减仓策略：盈利5—8%把止损价提高到成本价，此后可加仓本金2%风险的仓位;以此类推，只要之前仓位止损价上移动到成本以上，现有仓位不再亏损之后，可一直加仓直至满仓，乃至杠杆。盈利后并把止损上移到成本后加仓，可以确保某一个时刻总的风险维持在较低水平;加仓策略在遇到单边牛市时能够较快加到重仓、满仓;

　　3)停仓计划：账户达到年度亏损上限，如年度达到10—15%亏损，停止开新仓;账户达到总亏损上限，如总亏损20—30%，停止开仓。

　　3、品种及止盈止损选择

　　品种：强于大盘+强于同板块+回调抗跌。综合选择10日、5日涨幅前5板块;板块内涨幅前3个股/涨停最早前三个股;回调最抗跌前三个股;取以上条件取交集组成股票池。

　　A、震荡策略

　　1)入场：boll下轨

　　2)止损：-5至-6 %或 0.6倍ATR;盈利5%以上后止损价上移到成本价

　　3)止盈：15%—20%或1.5倍ATR

　　4)时间止损：10天不触及止损、止盈价格，离场

　　B、强势回调策略

　　1)入场：boll中轨或小级别boll下轨或成交密集区

　　2)止损：-6%至-8%或0.8倍ATR;盈利6%以上后止损价上移到成本价

　　3)止盈：15%—25%或2—3倍ATR

　　4)时间止损：10天不触及止损、止盈价格，离场

　　C、趋势策略

　　1)入场：突破阶段平台

　　2)止损：-6%至-10%或0.8倍至1倍ATR;盈利8%以上止损价上移到成本价

　　3)止盈：20%—30%或2—3倍ATR;或盈利后跌破短期趋势线;或最高价回撤10%。

　　4)时间止损：5天不触及止损、止盈价格，离场

　　说明：

　　ATR：平均价格波动，(日最高价-日最低价)/股价，取5日平均值。

　　止损策略：不管是绝对值-6%还是0.6倍ATR，目的是控制最大亏损幅度。

　　止盈策略：趋势策略的止盈目标是尽量的放开盈利空间;震荡策略的止盈目标是实现大约2倍赔率(平均盈利/平均亏损》2)。

　　时间止损：买入后既不止损也不止盈的概率也很大，要给出足够的时间让行情去发展;反之到了计划的时间果断出场。重新触发入场当做全新的一次交易。

　　备注：这是一个偏短线的、纯投机的交易系统，多数人并不适合，各位看官主要是看思路，看交易系统的构成要素。一定结合自己的风险承受能力，投资理念，交易风格来构建自己的系统。市场环境不同，也会采取完全不同的系统。

　　高手的境界是什么?笔者认为有三重境界!

　　第一层：知思

　　停下来思考，不随波逐流，是一个人提升投资能力、沉淀投资哲学的第一步。除了心情随着每天对红绿闪烁的数字随波逐流之外，高手可能会停下来想一想，这篇研报得出如此结论背后依赖的前提是否靠谱?估值参数是否合理?当前行情的主要趋势是什么?经济数据背后的含义是什么?公司季报增长是否可持续?近期有哪些事件值得关注?有哪些逻辑值得推演?某信号背后是否代表趋势的逆转?……

　　第二层：知让

　　在我眼中，炒股高手的二重境界，应是佛系中的“知让”。知让有两层含义，一是“让他人”。凡是人人争的，我就不要了。不凑热闹，不抢热门，能够克制自己赚快钱、盲目投机的欲望。二是“让自身”，不要逼自己成为一个能够准确预知未来、无所不能的“术士”，不要用大杠杆给自己不留余地。

　　第三层：知退

　　知退，时时处进思退，当然，退是为了更好地进。武林高手如果想狠狠地击倒对方,就必须先缩回手掌,鼓足勇气,然后握紧拳头,朝着你的目的击去,这样才有力量。同样道理，“会卖的才是老师”，懂退，才是保存投资的本金，而这，是一切讨论的起始点。总而言之：“炒股高手”并不是数字的多寡，亦非与他人的攀比的砝码，“炒股高手”只宜向自我内心深处求，冷暖自知而已。

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