关于交易方向、确定性、起爆点(合集)【期货感悟】

　　近期有了一些交易感悟，主要是关于交易方向、、确定性、起爆点的，也有因此而做的一些改变。连续写了几篇，现在做个合集。

　　第一篇

　　最近交易，黄金和豆粕的止损，属于毫无意义的那种止损，白费钱了，于是，有很多的今天的思考。不过，问题想了好几天，还是不够清晰，但是，必须的写出来，写出来之后能帮助弄清晰。所以，能写多少是多少，后续想得更透彻了，再完善。

　　一、“一根K线改三观”

　　买入黄金之后，下跌了，然后想的是应该做空的。接着又涨了，这个时候，感觉之前做多是对的……。除了黄金，同期另外一个品种----大豆，也给了相同的感觉，大跌时，感觉可以做空，后来又涨回去了，感觉做空不对。

　　显然，这种“一根K线改三观”，肯定是不对的。这里并不是一根K线涨了或者跌了，趋势方向就一定变了，而是自己的判断，在被行情牵着走。

　　说实话，挺无语的，交易这么久了，还是被行情牵着鼻子走。意识到这个问题后，后面黄金的没有再做多，豆粕的仓位也第一时间砍掉了。

　　之前也发现过这个问题，但是现在，这个问题变得很突出了，所以，必须要想清楚，理清交易逻辑。于是，有了下面几个点的思考，个人感觉，是能帮助解决问题。

　　二、方向

　　交易，首先要考虑方向。交易方向由趋势或者形态来确定，一根K线，一般不会改变趋势方向或者破坏形态。所以，近段时间的“一根K线改三观”，说明交易方向没有确定好。

　　三、起爆点

　　确定了方向后，就是何时入场的问题了。对于期权交易，之前说过，能，也只能买在起爆点。

　　四、确定性

　　交易的方向和起爆点，复盘时看，很清晰，但是，事前是不确定的。这个时候，就得说确定性，也就是概率，只有确定性足够高的方向和起爆点，才适合入场交易。

　　而交易确定性，一部分是规则，一部分是经验。规则部分是明确的，比如趋势交易，不能去抄底，要等趋势清晰后再入场，而突破交易，需要价格突破后再入场，没突破前，不能入场。经验部分，则是看个人的了。虽然经验看个人，但也不是天马行空，“自由空间”是有限的。

　　五、止损不白费

　　只有方向和起爆点的确定性高的时候，止损才不白费，止损亏的钱，是有意义的。近期的黄金和豆粕止损，白费了，没有意义。黄金和豆粕的单子，起爆点有问题。

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　　暂时只能写这么多了，后续想清楚了再补上。

　　第二篇

　　之前说目前交易容易犯错，具体就是“一根K线改变三观”。这几天看行情，依然受此影响。

　　有留言说，格局放大一点，问题就解决了。道理是这么个道理，但是，道理需要能融入交易体系，不然就是“听了很多道理，依然过不好这一生”的问题，依然做不好交易。

　　仔细思考这个问题，发现核心还是在于期权价格足够安全与趋势确定性之间矛盾。很多时候，当趋势确定性足够高时候，期权价格已经不低了，要做好亏损一半、甚至是一大半的准备。而当趋势确定性不太好的时候，止损不高，但是，趋势确定性很差，就是概率低，而且在行情里耗着，白白流失期权时机价值。

　　期权价格足够安全且趋势确定性足够高的机会，非常少，绝大多数时候，这两只能满足一个。近期的思考是，首先要趋势的确定性，确实确定性足够高，虽然期权价格高了，但是赚钱的概率也更高。至于期权价格足够高，那也只是阶段性的安全，也就是期权未来一段时间内，期权大跌的概率很低。

　　所以，以后交易，如果趋势确定性足够高，那就可以入场了。如果期权价格很低，那就仓位重一些，期权价格高，那就仓位轻一些，最后的结果，都是止损的金额可控。

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　　第三篇

　　之前在《关于交易方向、确定性、起爆点（二）》中说，交易中要把趋势的确定性放在首位了，原因有两点;

　　一，对安全的理解发生了变化。

　　之前的理解，要足够安全，期权的价格必须足够低，否则止损金额太大。

　　现在的理解，确定性足够高的情况下，虽然价格高了，但是，止损的概率降低了。而

　　止损金额太大的问题，可以通过降低入场资金来控制。

　　而趋势确定性不高的时候入场，挺麻烦的。首先是会带来很大的精力消耗，其次是亏损的概率更大。

　　二，要调整机会类型了。

　　既然要把趋势的确定性放在首位了，那么机会类型就要做调整了，因为之前是把价格低放在首位。后面会专注两种机会：

　　第一种是，市场已经自己选择了方向的。

　　举个例子，鸡蛋盘整时，看不出方向。但是当行情向下突破，那就很明显了。盘整时期权价格很低，而向下突破后，期权的价格涨了约一倍。以后这种行情会做，因为确定性足够高。期权价格不低，那就少买点。

　　第二种是，一眼能看出来的行情。上面说的第一种，也一眼能看出来，不过这里说的是别的行情类型，这种行情下，期权的价格还没有上涨，价格依然足够低。

　　所以，以后的交易机会，其实都是能一眼看出来的，不需要各种评估、纠结，一眼就能看来。凡是需要思考的类型，都不考虑了，因为各有各的问题。

　　总的来讲，这次改变，交易更加的“顺势”了，也变得更加简单了。直觉上，这个做法是对的。

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　　第四篇

　　之前在《关于交易方向、确定性、起爆点（三）》中说，交易做一眼能看出来的行情，因此，机会类型要调整了。这里，想把机会类型仔细说一下。

　　杂乱无章交易要放弃了，因为一眼看不出来。机会要一眼看出来，目前看来有两个办法：

　　第一个办法是等市场自己选择方向。五五开或者四六开的行情，都不值得去参与。等市场选择方向再下注，押对方向的概率就很大了，约九成。虽然押对方向也不一定赚钱，但是，总比连方向都押错了好。

　　第二个办法是把周期放大点，周期放大了就很好判断。有留言说，格局要大点，确实是这样，效果很好。小周期上，非常容易出现“一根K线改变三观”的情况，而大周期上，极少极少。

　　基于上面两点，交易次数要减少了。根据之前的经验，一年也就10来次机会。考虑到命中率的问题，算是可以交易30次。再考虑手痒的问题，还是会多交易一些，就算增加20次。综合算下来，一年交易50次的样子。所以，平均到一个月，4-5次交易，顶天了。

　　回顾之前的交易，目标是江河湖海，却在小沟小壑里浪费了太多的精力。

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　　因为这次的调整，所以，后续关注的合约，复盘的内容也会相应的调整，这个还在准备，后续改。

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　　第五篇

　　之前在《关于交易方向、确定性、起爆点（四）》中说，“回顾之前的交易，目标是江河湖海，却在小沟小壑里浪费了太多的精力”。最近，正好有个例子，仔细的讲解一下这里的“小沟小壑”。

　　周五夜盘，黄金白银大涨，其期权也大涨。当初做黄金期权，对应入场时机，就是为了抓这波。但是，后面经历了两波下跌、一波上涨。

　　这两波下跌和一波上涨的过程中，虽然期货价格上涨了，但是对应期权的价格是越来越低，对应仓位的开仓价格，最高浮亏一半（当然，个人发现问题不对，及时跑路了）。在这个过程中，甚至有过找机会做空的想法。

　　这个过程很难熬，过程中，会有很多想法，各种技术都想用上，但是没有意义。个人的精力和智力，不应该放在这种地方，这种地方就是上面说的“小沟小壑”。

　　这一波，从底部上来，连续阳线，也算是流畅。之前做多，就是为了抓这段。但是现在，这个就是要放弃的那一段，因为要抓这段，需要在“小沟小壑”耗费大量的精力，非常不值。

　　想来，很多人都听说过一个说法，做交易应该“只吃鱼身，不吃鱼头鱼尾”，其中不吃鱼头，说的就是要放弃这段。很早就听说过这个，但是，现在才真的明白。

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　　最开始做期货，偶尔大赚，但是，后面总会亏回去，折腾来折腾去，不赚钱。为了解决这个回撤问题，转做期权。费了老大的劲，摸到了做期权的门道，结果发现回撤依旧……

　　现在，我认为回撤问题应该是解决了。（这里说“应该”，一是感觉良好，理论上解决问题了，直觉上也是这样，但是，还没有盈利，所以不能把话说死，接下来让时间给出答案了）